El Sábado Santo de 1.963, con el título de "Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Esperanza", hizo su primera estación de penitencia, consistiendo su ropa en túnica verde, fajín y botones negros, capa blanca con cruz gótica negra y capuchón negro, con el escudo de la Cofradía en la frente, sobre los ojos. Los colores del atuendo simbolizan cada una de las advocaciones de la Cofradía, representando la cruz a la espalda la Soledad, el verde la Esperanza, y el blanco el nombre de María, así como la alegría inminente de la resurrección de Cristo.
La primera vez que la Virgen procesionó por las calles de nuestra hermosa villa lo hizo sobre las citadas andas de la Virgen de Fátima, luciendo corona imperial de metal cincelado con baño de oro, donada por los hermanos Luis y Francisco Amores Priego.
La Cofradía, lógicamente en este primer año lo estrenaba todo. Por carecer de Banda propia, el acompañamiento musical estuvo a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Expiración, hecho que se repitió al año siguiente. En el año 1.964 se organizó la Banda de la Soledad que estuvo organizada hasta el año 2008, año en el que desaparece del panorama cofrade menciano.
En este primer desfile procesional solo tomaron parte 60 hermanos, incluidos los costaleros, grupo que a la sazón lo formaban turnos de diez hermanos de entre los penitentes. Tuvieron que pasar unos años hasta que se organizó un cuerpo de costaleros independiente. Cabe destacar, que desde el primer año hasta la actualidad, ha caracterizado la salida procesional de Ntra. Sra. de la Soledad y Esperanza, el gran número de mujeres ataviadas de mantilla que han formado parte de la procesión.
Al atardecer del Sábado Santo en Doña Mencía se celebra la procesión de Ntra. Sra. de la Soledad y Esperanza, durante todo el día, es incesante el desfile de personas que se acercan al templo a visitar a la Virgen, para ver como va quedando el arreglo del paso, a preguntar sobre la hora y organización de la procesión, ultimar detalles del lugar de reunión, interesándose muchos en saber si queda alguna ropa libre para poder acompañar a la Virgen de la Soledad, o si acaso algún cofrade no puede salir así sustituirle. En definitiva, todo el día esta ambientado en este "Día de Soledad".
La procesión tiene como preludio el desfile que efectúa la Cofradía completa, acompañada de todos los hermanos, costaleros y banda, hacia el lugar de la salida procesional, la Ermita del Espíritu Santo. Ya casi en el crepúsculo de la tarde, y con la Cofradía esperando en la Plazuela, que se encuentra llena de gente inquieta y expectante, las puertas del tempo de abren y hace su aparición la Señora de la Soledad y Esperanza; hermosa, radiante, en su bello rostro parece adivinarse una expresión de saludo.
Se hace el silencio, que en seguida se rompe por los comentarios de admiración ante su belleza y esplendor. La banda toca el himno nacional, que es inmediatamente seguido de los aplausos y exclamaciones de admiración ante la espectacularidad de la primera "levantá", que eleva el paso desde el suelo hasta los hombros de los costaleros, en una cadenciosa y perfecta escala. Inmediatamente se organiza la estación de penitencia, que ha de resultar de las mas bellas y fascinantes de la Semana Santa Menciana, siendo indudable que una de las que mayor cantidad de gente se congrega a lo largo de su carrera. Al paso de la Virgen, siempre adornado de rosas, y vestida con sus mas lujosos ropajes, siempre despierta el mismo comentario: "que guapa". Y es que este día, sobre su hermoso trono, la Soledad aparece mas guapa que nunca.
Todo el desfile es muy lucido y brillante, pero hay dos momentos (aparte de la salida), en que este se transforma en un espectáculo. El primero es cuando la Virgen ha de pasar por el tramo final de la calle Juan Valera. Allí hay ocasiones en que la anchura de la calle entre balcones, es solamente dos centímetros superior a la anchura de paso de palio. Se hace aqui un silencio entre el publico que alli se abarrota, y la banda calla para que los costaleros puedan oír las instrucciones del capataz. Impresionante ver a la virgen avanzar por donde parece que no cabe; despacio, muy despacio, teniendo a veces incluso que parar. La gente que hay en los balcones no resiste la cercanía del palio y aprovechan para rozar con fervor las bambalinas, roce que se toma como caricia a la Virgen.Una vez que los costaleros logran salvar la estrechez de la calle, el público lo premia con atronadores aplausos. El paso de la Virgen continua lentamente hasta el "Paseo de la Iglesia Vieja" donde hay un cristo de piedra, hacia el que vuelven la Virgen para saludarlo. Es una bella estampa ambientada por la luz mortecina del anochecer.
El otro momento espectacular, quizás el momento culminante es la entrada o recogida de la Cofradía. La Plazuela se encuentra totalmente abarrotada de gente, igual que los balcones y terrazas, desde bastantes antes que la Virgen llegue. Muy lentamente, con majestad, con mimo, los costaleros acarician su caminar, meciéndola dulcemente, la van adentrando en el recinto entre las aclamaciones del público. Son ya pasadas las doce de la noche, ya es Domingo de Resurrección, y como preludio de Ésta, aparecen multitud de bengalas, que con luz y humo, envuelven a la Virgen en una nube que apenas deja ver su rostro; la Banda interpreta "Pasan los Campanilleros" de Manuel López Farfan y los costaleros, con su capataz al frente, bailan a la Virgen rítmicamente, entre la emoción, aplausos y gritos de "guapa".
"Música, luz, piropos y oración", así podríamos resumir el ambiente de este momento, solo son minutos, unos instantes que preparan la despedida. Finalmente la puerta del templo se abre para acoger a la Virgen, que como Reina y Señora del Sábado Gloria nos dice adiós. Ante la puerta sólo quedan lágrimas y emoción.
